祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基            金    基金料理东说念主：祥瑞基金料理有限公司    基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                           祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述   基金料理东说念主的董事会、董事保证本论述所载贵府不存在虚假记录、误导性述说或要害遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年度论述照旧三分之二以 上沉寂董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 03 月 28 日复核了本报 告中的财务目的、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐论述、投资组合论述等内容，保证复核内 容不存在虚假记录、误导性述说或者要害遗漏。   基金料理东说念主承诺以本分信用、资料尽责的原则料理和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本论述除非常注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本论述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 63 页                                                     祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                                    第 3 页 共 63 页                                                    祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                                   第 4 页 共 63 页                                                   祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                                §2 基金简介 基金称呼         祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金 基金简称         祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 基金主代码        010239 基金运作式样       契约型敞开式 基金合同收效日      2020 年 12 月 18 日 基金料理东说念主        祥瑞基金料理有限公司 基金托管东说念主        祥瑞银行股份有限公司 论述期末基金份      75，136，587.01 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基                 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A                       祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 论述期末下属分级 基金的份额总额 投资方针                   在阻挡风险、确保基金资产精粹流动性的前提下，追求较高答谢                        率，力求实现基金资产永远稳健升值。 投资策略                   1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；                        货投资策略；7、股票期权策略、8、信用养殖品投资策略 功绩比拟基准                 沪深 300 指数收益率*15%＋中证全债指数收益率*85% 风险收益特征                 本基金是搀杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货                        币商场基金，但低于股票型基金。        状貌                      基金料理东说念主                          基金托管东说念主 称呼                    祥瑞基金料理有限公司                    祥瑞银行股份有限公司  信息披   姓名             李海波                           潘琦  露负责   揣度电话           0755-88622632                 0755-22168257   东说念主    电子邮箱           fundservice@pingan.com.cn     PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                  95511-3 传真                    0755-23997878                 0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路                 广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街说念益田路                 广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                        518001 法定代表东说念主                 罗春风                           谢永林                                 第 5 页 共 63 页                                                    祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 本基金采用的信息浮现报纸称呼                       中国证券报 登载基金年度论述正文的料理东说念主互联网网                                      fund.pingan.com 址                                      深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中 基金年度论述备置地点                                      心 34 层    状貌                 称呼                                     办公地址            安永华明管帐师事务所（特                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 管帐师事务所            殊平时合伙）                        楼 17 层 01-12 室                                          深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构     祥瑞基金料理有限公司                                          融中心 34 层           §3 主要财务目的、基金净值阐述及利润分拨情况                                                                   金额单元：东说念主民币元 间数据和           六个月捏        六个月捏          六个月捏         六个月捏         六个月捏        六个月捏 目的           有搀杂 A       有搀杂 C         有搀杂 A        有搀杂 C        有搀杂 A       有搀杂 C                                             -                         -           - 本期已实      6，895，888   1，295，731                          - 现收益             .65         .74                  34，784.54                                                                       -           - 本期利润                                             -1，714.39    9，088，350   797，344.9                 .07           7             2                                                                     .64           5 加权平均 基金份额        0.0837       0.0515        0.0050      -0.0004      -0.1174      -0.1167 本期利润 本期加权 平均净值         8.35%       5.12%         0.53%       -0.04%      -11.76%       -11.68% 利润率 本期基金 份额净值        10.93%       10.38%        0.53%        0.03%      -11.15%       -11.59% 增长率 末数据和           2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 目的                                             -            -            -           - 期末可供      2，857，610   207，077.4 分拨利润            .67           1                                           .65            9          .72           1                                   第 6 页 共 63 页                                                     祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 期末可供 分拨基金        0.0433        0.0226       -0.0752      -0.0892      -0.0714     -0.0808 份额利润 期末基金      68，819，51   9，381，758      72，928，61    3，855，234   72，371，41    4，448，583 资产净值           7.04         .05           8.89          .92        3.48          .57 期末基金 份额净值 计期末指           2024 年末                    2023 年末                   2022 年末 标 基金份额 累计净值         4.33%        2.26%         -5.95%      -7.36%       -6.45%       -7.39% 增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                           祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A                                                      功绩比拟                            份额净值         功绩比拟               份额净值                                   基准收益     阶段                     增长率标         基准收益                     ①－③       ②－④               增长率①                                   率法度差                             准差②           率③                                                         ④   往日三个月           1.45%        0.13%        2.39%        0.27%    -0.94%    -0.14%   往日六个月           1.39%        0.31%        5.92%        0.24%    -4.53%      0.07%    往日一年          10.93%        0.33%       10.00%        0.19%     0.93%      0.14%    往日三年          -0.91%        0.32%       12.40%        0.17%                0.15% 自基金合同收效                                                                -    起于今                                                            13.98%                           祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C                                    第 7 页 共 63 页                                        祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                                        功绩比拟                     份额净值     功绩比拟           份额净值                         基准收益    阶段               增长率标     基准收益                 ①－③      ②－④           增长率①                         率法度差                     准差②      率③                                          ④  往日三个月     1.33%     0.13%    2.39%       0.27%   -1.06%   -0.14%  往日六个月     1.14%     0.31%    5.92%       0.24%   -4.78%    0.07%   往日一年     10.38%    0.33%    10.00%      0.19%   0.38%     0.14%   往日三年     -2.38%    0.32%    12.40%      0.17%             0.15% 自基金合同收效                                               -   起于今                                             16.05%      收益率变动的比拟                       第 8 页 共 63 页                                        祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 注：1、本基金基金合同于 2020 年 12 月 18 日肃肃收效； 资组合比例顺应基金合同的约定，结束论述期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例顺应基金合同约定。      比拟                         第 9 页 共 63 页                                       祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 注：本基金基金合同于 2020 年 12 月 18 日肃肃收效，合同收效当年，按实质存续期狡计，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本论述期内无其他目的。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                      §4 料理东说念主论述   祥瑞基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东说念主民币。动作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里各类机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产料理服务。依托中国祥瑞集团空洞金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 灵敏风控四大应用所在为基础的资产管千里着沉稳能贬责决议，死力于成为国内最初的科技赋能型灵敏 资产料理公司。结束 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总边界 约为 6371 亿元东说念主民币。  姓名    职务   任本基金的基金司理     证券从                 说明                       第 10 页 共 63 页                                               祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                  （助理）期限             业年限               任职日历       离任日历                                            唐煜先生，南开大学世界经济专科硕士研                                            究生。曾先后担任广发银行股份有限公司                                            资产料理部固定收益处投资司理，太平洋                                            资产料理有限公司固定收益部固定收益                                            司理、西部利得基金料理有限公司公募投        祥瑞瑞尚                                资部基金司理。2022 年 6 月加入祥瑞基        六个月捏                                金料理有限公司，现任祥瑞合正按时敞开        有期搀杂   2023 年 1                     纯债债券型发起式证券投资基金、祥瑞瑞 唐煜                       -          9年        型证券投   月 19 日                       尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金、平        资基金基                                安双季增享 6 个月捏有期债券型证券投        金司理                                 资基金、祥瑞合轩 1 年按时敞开债券型发                                            起式证券投资基金、祥瑞惠泽纯债债券型                                            证券投资基金、祥瑞合聚 1 年按时敞开债                                            券型发起式证券投资基金、祥瑞合润 1 年                                            按时敞开债券型发起式证券投资基金基                                            金司理。                                            韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后        祥瑞瑞尚                                            担任南边基金料理有限公司债券交易员、        六个月捏        有期搀杂              2024 年 4 韩克            12 月 18               13 年   入祥瑞基金料理有限公司，曾任固定收益        型证券投              月 25 日               日                            投资中心投资司理。现担任祥瑞添裕债券        资基金基                                            型证券投资基金、祥瑞恒鑫搀杂型证券投        金司理                                            资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的聘用日历息争聘日历。 注：无。   本论述期内，本基金料理东说念主严格校服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等揣度法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的法则，本着本分信用、资料尽责的原则料理和利用基金资产，在 严格阻挡风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本论述期内，本基金运作合座正当合 规，莫得损伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合顺应揣度法律律例及 基金合同的法则。                               第 11 页 共 63 页                                     祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述   本论述期内，根据《证券投资基金料理公司平允交易轨制领导意见》，本基金料理东说念主严格校服 《祥瑞基金料理有限公司平允交易轨制》、                   《祥瑞基金料理有限公司极端交易监控与论述轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格阻挡：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建树各类资产料理业务之间以及各类资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对沉寂性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平允的契机。二是制定平允交易公法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面阻挡， 并通过责任轨制、经过和技能技巧保证平允交易原则的实现。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的极端交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息浮现来加强对平允交易过程和结束的监督。四是明确论述轨制和阶梯，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 要素析论述，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌抗击公 平交易原则的行动，实时向公司料理层呈报并采取关连阻挡和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的料理及守密轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等要害非公开投资信息互相艰涩。   本论述期内，本基金料理东说念主严格执行《证券投资基金料理公司平允交易轨制领导意见》                                        ，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等多样式样在各业务要领严格阻挡交易平允执行，平允对待旗 下料理的扫数基金和投资组合。   本基金料理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金料理东说念主宰理的一皆投资 组合在本论述期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不服允交易的情况。   本基金于本论述期内不存在极端交易行动。   论述期内，扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未卓越 该证券当日成交量的 5%。   论述期，国内宏不雅经济复古弱确立的态势，灵验需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 商场预期偏弱。央行复古支捏性货币战略基调，加速降准降息纪律，资金面合座保捏逍遥，基本                     第 12 页 共 63 页                                      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 面和战略面的共同作用下推动了全年债券的飞腾行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底战略全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券商场出现了短期的颠簸调理，但未 能窜改全年收益率大幅向下的状貌。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所调理。基金在债券投资方面总体来看全年利率债偏交易属性。上半年大幅度减捏堕落的短久期 利率品种，阶段性增捏超永远国债。9 月降息落地今日，组合久期再次回到一个偏保守的水平。10 月初债券组合抬升久期，同期参与长端利率的波段操作。年末久期水平显豁缩小。    权益组合坚捏行业散布化原则，坚捏陆续杀青收益的原则。上半年主要增配煤炭、有色、银 行、行运等红利行业，并小仓位 2 月初参与光模块，3 月初参与低空经济、5 月下旬参与消耗电子 等所在，并先后杀青。三季度跟着商场的捏续调理，为灵验阻挡回撤，权益和转债组合仓位显豁 调降，主要减捏煤炭、银行、有色、行运等红利所在。四季度主要加回银行等红利所在，四季度 转债合座减捏一些涨幅过快的弹性品种，加多光伏等廉价转债品种。    结束本论述期末祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A 的基金份额净值 1.0433 元，本论述期基金份额净 值增长率为 10.93%，同期功绩比拟基准收益率为 10.00%；结束本论述期末祥瑞瑞尚六个月捏有混 合 C 的基金份额净值 1.0226 元，本论述期基金份额净值增长率为 10.38%，同期功绩比拟基准收 益率为 10.00%。    债券方面，咱们判断是资金紧，同期经济压力大的环境，弧线会有所走平，超短端和超长端 相对占优。来岁国内经济基本面仍然濒临较大压力，财政加大债券供得力度来对冲实体融资的疲 弱。同期咱们也柔柔到东说念主民币汇率问题在央行的柔柔权重进步，当其阶段性呈压时或将不时引致 央行加大对利率的风险监管，使得利率仍然存在一定波动。组合料理策略方面，复古哑铃型的配 置，配置超短端和超长端的债券配置结构，并在银行间商场部分出逆回购。    权益方面，咱们对来岁行情捏严慎乐不雅的见识，策略方面侧重高分成+高成长的哑铃型配置， 同期兼顾周期板块的阶段性投资契机。主要基于以下几方面因素的筹商：1、国内经济场面维稳的 压力仍然不低，宽松的货币战略确保了中永远的低利率环境，加之永远资金的引入对磋商稳固性 较高的红利类资产仍然形成较好的扶植；2、在资产缩水和作事场面偏弱的配景下，国内灵验需求 不及问题仍然杰出，问题的贬责仍有待关连刺激战略的捏续落地效果考证；消耗补贴的扩容、扩 量有望跟随战略博弈促成关连消耗板块的行情；3、在科技翻新领域，如 AI 技能、机器东说念主、智能 驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展蒸蒸日上，跟着技能高出和产业趋势恢弘，同期在国内 战略扶捏的作用下，关连科技成长板块仍然会展现出弥远投资契机；4、特朗普上任后，财政刺激                      第 13 页 共 63 页                                     祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 缠绵和关税贸易战对好意思国通胀的影响，好像会缩小好意思联储捏续降息的预期，从而复古了好意思元强势， 不利于全球风险偏好的进步；但同期国内已对来岁关税贸易战作念好了充分的战略莽撞，外贸结构 也不似 2018 年那般脆弱，揣摸合座影响会比拟有限。   本论述期内，本基金料理东说念主坚捏一切从范例运作、留神风险、保护基金份额捏有东说念主利益启程， 严格校服国度揣度法律律例和行业监管公法，在进一步梳理完善里面阻挡轨制和业务经过的同期， 确保各项律例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照法则的权限和程序，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理措施以及实时监控、按时检验、专项检验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息浮现等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促关连部门进行整改，同期按时向董事会和公司料理层出具监察稽核论述。公司喜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训步履，加强对职工行动的料理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者讲授责任。论述期内，本基金料理东说念主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额捏有东说念主利益。本基金料理东说念主将不时以风坎坷挡为核 心，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金料理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关连法则、中国证券投资基金业协会关连指令 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要 求履行估值及净值狡计的复核背负。   本基金料理东说念主设有估值委员会，由研究中心及投而已理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部关连东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、程序及方法的制定和更正，负责定 期审议公司估值战略、程序及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业熏陶，具有精粹的专科身手，并能在关连责任中保捏沉寂性。   基金料理东说念主窜改估值技能，导致基金资产净值发生要害变化的，对所采取的关连估值技能、 假设及输入值的得当性推敲管帐师事务所的专科意见。   本论述期内，参与估值经过各方之间无要害利益龙套。   本基金料理东说念主已与第三方订价服务机构签署服务契约，由其按约定提供关连参考数据。   论述期内本基金未进行利润分拨，顺应基金合同的约定。   本基金本论述期内未出现谄媚 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                     第 14 页 共 63 页                                      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                  §5 托管东说念主论述   本论述期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格校服了《证券投资基金法》                                          、 基金合同、托管契约和其他揣度法则，不存在损伤基金份额捏有东说念主利益的行动，统统尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。     明   本论述期，本托管东说念主按照国度揣度法则、基金合同、托管契约和其他揣度法则，对本基金的 基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了肃肃的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金料理东说念主有损伤基金份额捏有东说念主利益的行动。   本论述期，本托管东说念主复核的财务目的、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐论述、投资组合 论述等内容真确、准确、完好。                      §6 审计论述 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           法度无保属意见 审计论述编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H37 号 审计论述标题           审计论述                  祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金全体基金份额 审计论述收件东说念主                  捏有东说念主                  咱们审计了祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金的                  财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年                  度的利润表、净资产变动表以及关连财务报表附注。                  咱们觉得，后附的祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资 审计意见                  基金的财务报表在扫数要害方面按照企业管帐准则的法则                  编制，公允反馈了祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资                  基金 2024 年 12 月 31 日的财务景象以及 2024 年度的磋商                  效果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的法则执行了审计工                  作。审计论述的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分 形成审计意见的基础                  进一步阐述了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册会                  计师奇迹说念德守则，咱们沉寂于祥瑞瑞尚六个月捏有期混                      第 15 页 共 63 页                                      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                  合型证券投资基金，并履行了奇迹说念德方面的其他背负。我                  们折服，咱们获取的审计凭据是充分、得当的，为发表审计                  意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金料理层对其他                  信息负责。其他信息包括年度论述中涵盖的信息，但不包括                  财务报表和咱们的审计论述。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也                  不合其他信息发表任何体式的鉴证论断。                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息， 其他信息                  在此过程中，筹商其他信息是否与财务报表或咱们在审计                  过程中了解到的情况存在要害不一致或者似乎存在要害错                  报。                  基于咱们已执行的责任，若是咱们详情其他信息存在要害                  错报，咱们应当论述该事实。在这方面，咱们无任何事项需                  要论述。                  料理层负责按照企业管帐准则的法则编制财务报表，使其                  实现公允反馈，并联想、执行和小气必要的里面阻挡，以使                  财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的要害错报。                  在编制财务报表时，料理层负责评估祥瑞瑞尚六个月捏有 料理层和治理层对财务报表的责                  期搀杂型证券投资基金的捏续磋商身手，浮现与捏续磋商 任                  关连的事项（如适用），并利用捏续磋商假设，除非缠绵进                  行清理、远离运营或别无其他本质的遴荐。                  治理层负责监督祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基                  金的财务论述过程。                  咱们的方针是对财务报表合座是否不存在由于作弊或诞妄                  导致的要害错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审                  计论述。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计                  准则执行的审计在某一要害错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或诞妄导致，若是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频繁觉得错报是要害的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们利用奇迹判                  断，并保捏奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下责任： 注册管帐师对财务报表审计的责                  （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表要害错报 任                  风险，联想和实施审计程序以莽撞这些风险，并获取充分、                  得当的审计凭据，动作发表审计意见的基础。由于作弊可能                  波及通同、伪造、特意遗漏、虚假述说或凌驾于里面阻挡之                  上，未能发现由于作弊导致的要害错报的风险高于未能发                  现由于诞妄导致的要害错报的风险。                  （2）了解与审计关连的里面阻挡，以联想得当的审计程序，                  但目的并非对里面阻挡的灵验性发表意见。                  （3）评价料理层选用管帐战略的得当性和作出管帐揣摸及                  关连浮现的合感性。                      第 16 页 共 63 页                                                  祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                            （4）对料理层使用捏续磋商假设的得当性得出论断。同期，                            根据获取的审计凭据，就可能导致对祥瑞瑞尚六个月捏有                            期搀杂型证券投资基金捏续磋商身手产生要害疑虑的事项                            或情况是否存在要害不祥情味得出论断。若是咱们得出结                            论觉得存在要害不祥情味，审计准则要求咱们在审计论述                            中提请报表使用者矜重财务报表中的关连浮现；若是浮现                            不充分，咱们应当发表非无保属意见。咱们的论断基于结束                            审计论述日可赢得的信息。然而，改日的事项或情况可能导                            致祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金不可捏续经                            营。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括浮现）、结构和内容，                            并评价财务报表是否公允反馈关连交易和事项。                            咱们与治理层就缠绵的审计范围、时期安排和要害审计发                            现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的值得                            柔柔的里面阻挡缺陷。 管帐师事务所的称呼                  安永华明管帐师事务所（特殊平时合伙） 注册管帐师的姓名                   吴翠蓉                         黄拥璇                            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 管帐师事务所的地址                            室 审计论述日历                     2025 年 3 月 24 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金 论述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东说念主民币元                                           本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1               38，215.91          3，156，943.75 结算备付金                                        2，266，003.54           437，999.23 存出保证金                                         547，529.41             77，554.21 交易性金融资产                  7.4.7.2         75，574，750.56           56，496，656.22 其中：股票投资                                  13，023，777.00           10，205，926.98      基金投资                                               -                      -      债券投资                                62，550，973.56           46，290，729.24      资产支捏证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 养殖金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                  -21.57         16，028，853.38 债权投资                     7.4.7.5                        -                      -                               第 17 页 共 63 页                                                 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 其中：债券投资                                                -                      -       资产支捏证券投资                                         -                      -       其他投资                                             -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                         300，043.15           866，606.89 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                          10，199.84                      - 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产系数                                     78，736，720.84          77，064，613.68                                          本期末                    上年度末       欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 养殖金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付清理款                                                  -                      - 应付赎回款                                         340，406.94                      - 应付料理东说念主酬谢                                        41，116.94            38，687.58 应付托管费                                           6，852.86             6，447.95 应付销售服务费                                         4，597.76             1，621.56 应付投资照顾人费                                                -                      - 应交税费                                            2，829.64             3，395.79 应付利润                                                   -                      - 递延所得税欠债                                                -                      - 其他欠债                     7.4.7.9              139，641.61           230，606.99 欠债系数                                          535，445.75           280，759.87 净资产： 实收基金                     7.4.7.10        75，136，587.01          81，700，339.94 未分拨利润                    7.4.7.12         3，064，688.08          -4，916，486.13 净资产系数                                    78，201，275.09          76，783，853.81 欠债和净资产系数                                 78，736，720.84          77，064，613.68 注： 论述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 75，136，587.01 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.0433 元，基金份额总额 65，961，906.37 份；下属 C 类基金份额净值 1.0226 元，基金份 额总额 9，174，680.64 份。 管帐主体：祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金 本论述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                               第 18 页 共 63 页                                              祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                                      本期                   上年度可比期间     项 目       附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024       2023 年 1 月 1 日至 2023                                  年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 一、营业总收入                              7，253，882.51               1，157，032.63 其中：入款利息收入    7.4.7.13                      42，391.70              32，859.52    债券利息收入                                         -                       -    资产支捏证券利                                                   -                       - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                         -                       - “-”填列） 其中：股票投资收益    7.4.7.14               -4，223，075.60              -3，242，272.59    基金投资收益                                         -                       -    债券投资收益    7.4.7.15               13，216，724.92               3，365，752.13    资产支捏证券投 资收益    贵金属投资收益   7.4.7.17                             -                       -    养殖器用收益    7.4.7.18                     -96，567.71                      -    股利收益      7.4.7.19                      49，110.36             149，630.60    其他投资收益                                         -                       - （损失以“-”号填    7.4.7.20               -1，898，089.15                719，165.47 列）                                                   -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                                 960，351.27             771，834.20 其中：暂估料理东说念主酬谢                                        -                       - 其中：卖出回购金融资 产开销 三、利润总额（损失总 额以“-”号填列）                           第 19 页 共 63 页                                                  祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 减：所得税用度                                                -                       - 四、净利润（净损失以 “-”号填列） 五、其他空洞收益的税                                                        -                       - 后净额 六、空洞收益总额                                    6，293，531.24              385，198.43 管帐主体：祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金 本论述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                              本期      状貌                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他空洞收益           未分拨利润             净资产系数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      -6，563，752.93                -     7，981，174.21      1，417，421.28 号填列） （一）、空洞收益                           -                 -     6，293，531.24      6，293，531.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -6，563，752.93                -     1，687，642.97     -4，876，109.96 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -44，403，238.79                -     1，099，957.86    -43，303，280.93 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                 -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                          上年度可比期间      状貌                        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金           其他空洞收益           未分拨利润             净资产系数                                  第 20 页 共 63 页                                               祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      -462，076.12               -      425，932.88       -36，143.24 号填列） （一）、空洞收益                         -                -      385，198.43       385，198.43 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -462，076.12               -       40，734.45       -421，341.67 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -693，932.26               -       54，307.57       -639，624.69 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                         -                -               -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本论述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                       林婉文                          张南南      基金料理东说念主负责东说念主                主宰管帐责任负责东说念主                   管帐机构负责东说念主   祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”                               ）经中国证券监督料理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可20201677 号《对于准予祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证 券投资基金注册的批复》准予注册，由祥瑞基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》和《祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约 型敞开式，存续期限不定，初度设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 200，183，243.81 元，                               第 21 页 共 63 页                                        祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 业经普华永说念中天管帐师事务所（特殊平时合伙）普华永说念中天验字（2020）第 1065 号验资论述 给以考证。经向中国证监会备案，               《祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金基金合同》于 2020 年 12 月 18 日肃肃收效，基金合同收效日的基金份额总额为 200，216，546.37 份基金份额，其中认 购资金利息折合 33，302.56 份基金份额。本基金的基金料理东说念主为祥瑞基金料理有限公司，基金托 管东说念主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金基金招募说明书》                                ，本基金根据认购/申购 用度与销售服务费收取式样的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购 /申购用度，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费、不收取认购/申购用度的 基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别建树代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别狡计基金份额净值，狡计公式为狡计日各类别基金资 产净值除以狡计日发售在外的该类别基金份额总额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金基 金合同》的揣度法则，本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、养殖器用（股指期货、 国债期货、股票期权、信用养殖品）                、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、地方 政府债、可调遣债券、可分离交易可转债、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）                                         、资 产支捏证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、按时入款过甚他银行入款）、货币 商场器用、现款等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国证 监会的关连法则。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-30%。本基金投 资于同行存单的比例不得卓越基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股 票期权合约需交纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期 权的投资比例谨守国度关连法律律例。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更 投资比例限定，本基金料理东说念主在履行得当程序后，不错相应调理投资范围和投资比例法则。   本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及更正的具体                        第 22 页 共 63 页                                       祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 管帐准则、诠释以及《资产料理产物关连管帐处理法则》和其他关连法则（统称“企业管帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息浮现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的领导意见》、                  《公开召募证券投资基金信息浮现料理办法》、《证券投资 基金信息浮现内容与格式准则》第 2 号《年度论述的内容与格式》、                                《证券投资基金信息浮现编报 公法》第 3 号《管帐报表附注的编制及浮现》、                       《证券投资基金信息浮现 XBRL 模板第 3 号告和中期论述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关连法则。   本财务报表以本基金捏续磋商为基础列报。   本财务报表顺应企业管帐准则的要求，真确、完好地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景象以及 2024 年度的磋商效果和净资产变动情况。   本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有非常说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于驱动阐发时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于驱动阐发时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   折柳为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作灵验套期 器用的养殖器用，按照取得时的公允价值动作驱动阐发金额，关连的交易用度在发生时计入当期 损益。                       第 23 页 共 63 页                                     祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述   折柳为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作驱动阐发金额， 关连交易用度计入其驱动阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，扫数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取实质利率法阐发利息收入，其远离阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含要害融资要素的应收款项，本基金利用简化计量方法，按照至极于扫数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自驱动阐发后是否照旧权贵加多，若是信用风险自驱动阐发后未权贵加多，处于第 一阶段，本基金按照至极于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率狡计利息收入；若是信用风险自驱动阐发后已权贵加多但尚未发生信用减值的，炒黄金处于第 二阶段，本基金按照至极于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率狡计利息收入；若是驱动阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照至极于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率狡计利息收入。   本基金在每个估值日评估关连金融器用的信用风险自驱动阐发后是否已权贵加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比拟金融器用在估值日发 生爽约的风险与在驱动阐发日发生爽约的风险，以详情金融器用展望存续期内发生爽约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的结束而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或神勇即 可赢得的揣渡往日事项、当前景象以及改日经济景象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够一皆或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金胜利减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权柄远离，或该收取金融资产现款流量的权柄已转化，且 顺应金融资产转化的远离阐发条件的，金融资产将远离阐发。   本基金已将金融资产扫数权上险些扫数的风险和酬谢转化给转入方的，远离阐发该金融资产； 保留了金融资产扫数权上险些扫数的风险和酬谢的，不远离阐发该金融资产；本基金既莫得转化                     第 24 页 共 63 页                                   祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 也莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风险和酬谢的，分别下列情况处理：毁掉了对该金融资 产阻挡的，远离阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未毁掉对该金融资产阻挡的，按照其 不时涉入所转化金融资产的进程阐发揣度金融资产，并相应阐发揣度欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，采取实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的背负已履行、拆除或届满， 则对金融欠债进行远离阐发。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转化一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关连资产或欠债，假设出售资产或者转化欠债的 有序交易在关连资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在关连资产 或欠债的最有意商场进行。主要商场（或最有意商场）是本基金在计量日能够干预的交易商场。 本基金采取商场参与者在对该资产或欠债订价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或浮现的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有伏击 道理的最低脉络输入值，详情所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日能够取得的不异 资产或欠债在活跃商场上未经调理的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外关连资产或负 债胜利或辗转可不雅察的输入值；第三脉络输入值，关连资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量脉络之间发生调遣。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器用，按照估值日能够取得的不异资产或欠债在活跃商场上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要害事件的， 应采取最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可真确反 映公允价值的，莽撞报价进行调理，详情公允价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技能中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定是针对资 产捏有者的，那么在估值技能中不应将该限定动作特征筹商。此外，基金料理东说念主不应试虑因多量 捏有关连资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器用，应采取在当前情况下适用况兼有迷漫可利用数据和其他信                   第 25 页 共 63 页                                         祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 息支捏的估值技能详情公允价值。采取估值技能详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金料理东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新法则估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是可执行的， 同期本基金缠绵以净额结算或同期变现该金融资产和送还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金调遣所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已实现收益/（损失）占净资产比例狡计的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/（损失）占净资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计损失）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取实质利率法狡计的利息扣除在适用情况下的关连 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关连交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关连交易用度胜利 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率狡计的利息收入扣除在适用情况下的关连税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除                         第 26 页 共 63 页                                      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与驱动阐发 金额之间的差额扣除关连交易用度及在适用情况下的关连税费后的净额阐发为投资收益。   本基金在同期顺应下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权柄照旧 确立；2）与股利关连的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐发。   本基金的料理东说念主酬谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金采纳关连服务的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息开销按实质利率法狡计，实质利率法与直 线法各异较小的则按直线法狡计。   本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额 捏有东说念主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未实现部分为正数，包括基金磋商步履产生的未实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已实现部分；若期 末未分拨利润的未实现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实现部 分相抵未实现部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   磋商分部是指本基金内同期自豪下列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常步履中产生收入、发生用度；   （2）能够按时评价该组成部分的磋商效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；   （3）能够取得该组成部分的财务景象、磋商效果和现款流量等揣度管帐信息。   若是两个或多个磋商分部具有相似的经济特征，况兼自豪一定条件的，则合并为一个磋商分 部。 本基金咫尺以一个磋商分部运作，不需要进行分部论述的浮现。   本基金本论述期无其他需要说明的伏击管帐战略和管帐揣摸。                      第 27 页 共 63 页                                       祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述   本基金本论述期无需要说明的管帐战略变更。   本基金本论述期无需要说明的管帐揣摸变更。   本基金本论述期无要害管帐谬误的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调理证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调理为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调理由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的法则，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的法则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）料理东说念主利用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行来去利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 揣度战略的奉告》的法则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来去等升值税战略的补充 奉告》的法则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融         房地产设备    讲授辅助服 务等升值税战略的奉告》的法则，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税揣度问题的奉告》的规                       第 28 页 共 63 页                                      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 定，证券投资基金的基金料理东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用绵薄计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金料理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的奉告》的法则详情。   升值税附加税包括城市小气建设税、讲授费附加和地方讲授附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市小气建设税、讲授费附加和地方讲授附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的奉告》的法则， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，敞开式证券投资基金）料理东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不时免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战略的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得揣度个东说念主所得税战略的奉告》的法则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收 个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税战略揣度问题的奉告》的法则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公设备行 和转让商场取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 捏股期限卓越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得调和适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利辨别化 个东说念主所得税战略揣度问题的奉告》的法则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公设备行和转 让商场取得的上市公司股票，捏股期限卓越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                  单元：东说念主民币元                      第 29 页 共 63 页                                                  祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                              本期末                               上年度末        状貌 活期入款                                 38，215.91                       3，156，943.75 就是：本金                                37，813.44                       3，156，721.47   加：应计利息                                   402.47                          222.28   减：坏账准备                                         -                             - 按时入款                                             -                             - 就是：本金                                            -                             -   加：应计利息                                         -                             -   减：坏账准备                                         -                             - 其中：入款期限 1 个月                                                  -                             - 以内   入款期限 1-3 个月                                    -                             -   入款期限 3 个月以上                                    -                             - 其他入款                                             -                             - 就是：本金                                            -                             -   加：应计利息                                         -                             -   减：坏账准备                                         -                             -        系数                            38，215.91                       3，156，943.75                                                                      单元：东说念主民币元                                         本期末      状貌                            2024 年 12 月 31 日                   成本             应计利息                  公允价值          公允价值变动 股票              13，001，429.40                -       13，023，777.00     22，347.60 贵金属投资-金交                   -                 -                  -              - 所黄金合约      交易所市                  -                 -                  -              -      场 债券   银行间市       61，273，824.98   1，031，373.56         62，550，973.56     245，775.02      场      系数         61，273，824.98   1，031，373.56         62，550，973.56     245，775.02 资产支捏证券                     -                 -                  -              - 基金                         -                 -                  -              - 其他                         -                 -                  -              -      系数         74，275，254.38   1，031，373.56         75，574，750.56     268，122.62                                        上年度末      状貌                            2023 年 12 月 31 日                   成本             应计利息                  公允价值          公允价值变动 股票               9，800，058.89                -       10，205，926.98     405，868.09 贵金属投资-金交                   -                 -                  -              - 所黄金合约 债券   交易所市        2，316，455.34       1，085.85          2，555，909.35     238，368.16                             第 30 页 共 63 页                                                      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述       场       银行间市           41，997，324.48     856，519.89     43，734，819.89          880，975.52       场       系数             44，313，779.82     857，605.74     46，290，729.24        1，119，343.68 资产支捏证券                          -                -               -                   - 基金                              -                -               -                   - 其他                              -                -               -                   -       系数             54，113，838.71     857，605.74     56，496，656.22        1，525，211.77                                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末  状貌            合同/口头                          公允价值                                                                               备注             金额                   资产                     欠债 利率养殖            -11，241，000.00                    -                        -- 器用    其 中：国债       -11，241，000.00                    -                        -- 期货投资 货币养殖                        -                     -                        -- 器用 权益养殖                        -                     -                        -- 器用 其他养殖                        -                     -                        -- 器用  系数        -11，241，000.00                    -                        --                                          上年度末  状貌            合同/口头                          公允价值                                                                               备注             金额                   资产                     欠债 利率养殖                        -                     -                        -- 器用 货币养殖                        -                     -                        -- 器用 权益养殖                        -                     -                        -- 器用 其他养殖                        -                     -                        -- 器用  系数                    -                     -                        -- 注：注：（1）养殖金融资产项下的国债期货投资期末合同/口头金额为驱动的合约价值。   （2）养殖金融资产项下的国债期货投资净额为 0。在当日无欠债结算轨制下，结算准备金已                                  第 31 页 共 63 页                                                祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 包括所捏国债期货合约产生的捏仓损益，则养殖金融资产项下的国债期货投资与关连的期货暂收 款（结算所得的捏仓损益）之间按抵销后的净额为 0。                                                             单元：东说念主民币元                          捏仓量（买/     代码         称呼                           合约市值           公允价值变动                            卖） TL2503          TL2503      -10.00        -11，882，000.00     -641，000.00 系数                                                           -641，000.00 减：可抵销期货                                                              -641，000.00 暂收款 净额                                                                  0.00 注：买入捏仓量以正数暗示，卖出捏仓量以负数暗示。 注：本基金本论述期末未捏有黄金养殖品。                                                             单元：东说念主民币元                                      本期末    状貌                           2024 年 12 月 31 日                     账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所商场                          -21.57                                -  银行间商场                               -                                -    系数                           -21.57                                -                                     上年度末    状貌                           2023 年 12 月 31 日                     账面余额                           其中：买断式逆回购  交易所商场                               -                                -  银行间商场                    16，028，853.38                               -    系数                     16，028，853.38                               - 注：本基金本论述期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本论述期末及上年度末均无债权投资。                            第 32 页 共 63 页                                        祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 注：本基金本论述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本论述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本论述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本论述期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本论述期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本论述期末及上年度末均未捏有其他资产。                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                      上年度末         状貌 应付券商交易单元保证金                                 -                        - 应付赎回费                                       -                        - 应付证券出借爽约金                                   -                        - 应付交易用度                            15，341.61                105，306.99 其中：交易所商场                           7，051.36                 93，783.32     银行间商场                          8，290.25                 11，523.67 应付利息                                        -                        - 预提用度                             124，300.00                125，300.00         系数                       139，641.61                230，606.99                                                    金额单元：东说念主民币元                      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A                                       本期        状貌               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                     账面金额 上年度末                        77，538，726.87             77，538，726.87 本期申购                        17，337，571.39             17，337，571.39 本期赎回（以“-”号填列）              -28，914，391.89            -28，914，391.89 基金拆分/份额折算前                             -                           -                        第 33 页 共 63 页                                              祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 基金拆分/份额折算调理                                  -                          - 本期申购                                         -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                          - 本期末                               65，961，906.37             65，961，906.37                     祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C                                          本期        状貌                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               4，161，613.07              4，161，613.07 本期申购                              20，501，914.47             20，501，914.47 本期赎回（以“-”号填列）                 -15，488，846.90               -15，488，846.90 基金拆分/份额折算前                                   -                          - 基金拆分/份额折算调理                                  -                          - 本期申购                                         -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                          - 本期末                                9，174，680.64              9，174，680.64 注：申购含调遣入份额，赎回含调遣出份额。 注：本基金本论述期末及上年度末无其他空洞收益。                                                             单元：东说念主民币元                     祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A       状貌          已实现部分                 未实现部分             未分拨利润系数 上年度末              -5，831，830.65            1，221，722.67     -4，610，107.98 本期期初              -5，831，830.65            1，221，722.67     -4，610，107.98 本期利润               6，895，888.65           -1，340，569.58       5，555，319.07 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            239，342.51              216，920.69          456，263.20     基金赎回款          1，727，868.41             -271，732.03       1，456，136.38 本期已分拨利润                      -                       -                  - 本期末                3，031，268.92             -173，658.25       2，857，610.67                     祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C       状貌          已实现部分                 未实现部分             未分拨利润系数 上年度末                -371，029.19              64，651.04         -306，378.15 本期期初                -371，029.19              64，651.04         -306，378.15 本期利润               1，295，731.74             -557，519.57         738，212.17 本期基金份额交易产                     -696，854.46             472，097.85         -224，756.61 生的变动数 其中：基金申购款            -405，622.21             537，044.12          131，421.91     基金赎回款           -291，232.25             -64，946.27         -356，178.52                          第 34 页 共 63 页                                                祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 本期已分拨利润                       -                         -                      - 本期末                  227，848.09              -20，770.68             207，077.41                                                                  单元：东说念主民币元                                 本期                         上年度可比期间           状貌      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                            年 12 月 31 日 活期入款利息收入                                17，328.88                    10，089.70 按时入款利息收入                                           -                           - 其他入款利息收入                                           -                           - 结算备付金利息收入                               24，141.75                    21，593.56 其他                                           921.07                   1，176.26 系数                                      42，391.70                    32，859.52                                                                  单元：东说念主民币元                             本期                              上年度可比期间        状貌           2024年1月1日至2024年12月                  2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                                -4，223，075.60                     -3，242，272.59 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                               - 出借差价收入 系数                             -4，223，075.60                     -3，242，272.59                                                                  单元：东说念主民币元                             本期                              上年度可比期间      状貌        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                            239，895.83                        936，387.03 买 卖股 票差价 收                              -4，223，075.60                       -3，242，272.59 入                           第 35 页 共 63 页                                             祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                         单元：东说念主民币元                           本期                        上年度可比期间      状貌           2024年1月1日至2024年12月            2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                           - 购差价收入      系数                   13，216，724.92                  3，365，752.13                                                         单元：东说念主民币元                            本期                       上年度可比期间       状貌           2024年1月1日至2024年12月           2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本               1，758，794，658.20               352，211，994.97 总额 减：应计利息总额                    14，098，373.00                 3，615，998.54 减：交易用度                          48，750.18                   14，589.84 买卖债券差价收入                    11，100，014.76                 1，556，665.07 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。                         第 36 页 共 63 页                                                 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——买卖权证差价收入。                                                                单元：东说念主民币元                               本期                        上年度可比期间       状貌          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 国债期货投资收益                           -142，822.44                           - 股指期货投资收益                             46，254.73                           -                                                                单元：东说念主民币元                             本期                         上年度可比期间      状貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                                - 赔偿收入 基金投资产生的股利                                   -                                -                             第 37 页 共 63 页                                               祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 收益        系数                         49，110.36                     149，630.60                                                               单元：东说念主民币元                                  本期                       上年度可比期间        状貌称呼            2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023      股票投资                          -383，520.49                    315，444.18      债券投资                          -873，568.66                    403，721.29      资产支捏证券投资                                  -                             -      基金投资                                      -                             -      贵金属投资                                     -                             -      其他                                        -                             -      权证投资                                      -                             -      期货投资                          -641，000.00                               - 减：应税金融商品公允价                                                -                             - 值变动产生的预估升值税         系数                       -1，898，089.15                    719，165.47 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无其他收入。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东说念主民币元                            本期                          上年度可比期间        状貌       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                            日 审计用度                            35，000.00                          36，000.00 信息浮现费                           80，000.00                          80，000.00 证券出借爽约金                                 -                                    - 账户小气费                           36，000.00                          36，000.00 其他                               1，200.00                           1，500.00        系数                      152，200.00                         153，500.00   结束资产欠债表日，本基金无需作浮现的要害或有事项。                            第 38 页 共 63 页                                                 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述      结束本财务报表批准报出日，本基金无需作浮现的资产欠债表日后事项。           关联方称呼                                 与本基金的关系     祥瑞基金料理有限公司(“祥瑞基金”)            基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构     祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)            基金托管东说念主、基金销售机构     大华资产料理有限公司                    基金料理东说念主的鼓舞     三亚盈湾旅业有限公司                    基金料理东说念主的鼓舞     祥瑞信托有限背负公司                    基金料理东说念主的鼓舞     深圳祥瑞汇通投而已理有限公司(“祥瑞            基金料理东说念主的子公司     汇通”)     祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)            基金料理东说念主的鼓舞的子公司、基金销售机构     上海陆金所基金销售有限公司(“陆基             基金销售机构、与基金料理东说念主受归并最终控股公     金”)                           司阻挡的公司     中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞            基金销售机构、与基金料理东说念主受归并最终控股公     东说念主寿”)                          司阻挡的公司     中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平           基金料理东说念主的最终控股母公司     安集团”)     清廉证券股份有限公司(“清廉证券”)            与基金料理东说念主受归并最终控股公司阻挡的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条件签订。                                                            金额单元：东说念主民币元                          本期                                                     上年度可比期间      关联方称呼                            占当期股票                   成交金                                       占当期股票                            成交总额的           成交金额                    额                                      成交总额的比例（%）                            比例（%） 清廉证券                   -              -   17，992，415.91               2.42 -                      -              -              -                  - 注：本基金本论述期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                            金额单元：东说念主民币元                               本期                                                         上年度可比期间      关联方称呼        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                               第 39 页 共 63 页                                                     祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                                      占当期债券回                          占当期债券回                                        购                               购                    成交金额                               成交金额                                      成交总额的比                          成交总额的比                                       例（%）                            例（%） 清廉证券                            -               -    59，500，000.00         8.14 -                               -               -               -                - 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                 金额单元：东说念主民币元                                           本期     关联方称呼                    当期               占当期佣金总量         期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金                的比例（%）            额    总额的比例（%） -                          -                    -               -                -                                        上年度可比期间     关联方称呼                    当期               占当期佣金总量         期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金                的比例（%）            额    总额的比例（%） 清廉证券                12，978.02              2.41                 -                - 注：1、上述佣金按契约约定的佣金费率狡计，佣金费率由契约签订方参考商场价钱详情。 务等。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金料理 东说念主宰理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得卓越商场平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得卓越商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。                                                                      单元：东说念主民币元                                      本期                       上年度可比期间             状貌             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的料理费                             484，978.41                 459，750.58 其中：应支付销售机构的客户小气 费                                 第 40 页 共 63 页                                           祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 应支付基金料理东说念主的净料理费                        427，969.85                448，591.68 注：支付基金料理东说念主祥瑞基金的料理东说念主酬谢按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日料理东说念主酬谢＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                  本期                    上年度可比期间         状貌             2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                       80，829.74                 76，625.23 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                                           本期 赢得销售服务费的各关联方                             当期发生的基金应支付的销售服务费 称呼                    祥瑞瑞尚六个月捏有混 祥瑞瑞尚六个月捏有混                                                                系数                        合A                 合C 陆基金                              -               2，030.23         2，030.23 祥瑞东说念主寿                             -              13，297.69        13，297.69 祥瑞银行                             -              42，076.47        42，076.47 祥瑞证券                             -                 854.62           854.62 系数                               -              58，259.01        58，259.01                                      上年度可比期间 赢得销售服务费的各关联方                             当期发生的基金应支付的销售服务费        称呼                    祥瑞瑞尚六个月捏有混 祥瑞瑞尚六个月捏有混                                                                系数                        合A         合C 陆基金                              -               2，573.51         2，573.51 祥瑞基金                             -                   7.65             7.65 祥瑞东说念主寿                             -              15，359.50        15，359.50 祥瑞银行                             -                 786.06           786.06 系数                               -              18，726.72        18，726.72                          第 41 页 共 63 页                                           祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金料理有限公司，再由祥瑞基金料理有限公司狡计并支 付给各基金销售机构。其狡计公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.50%/当年天数。 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交 易。         情况 注：本基金本论述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要害关联交易事项。         的情况 注：本基金本论述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要害关联交易事项。                                                             份额单元：份                                本期                          本期 状貌                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月   2024 年 1 月 1 日至 2024 年                      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A               祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C 基金合同收效日（ 2020 年 额 论述期初捏有的基金份额                      77，007，875.05                        - 论述期间申购/买入总份额                              0.00                        - 论述期间因拆分变动份额                               0.00                        - 减：论述期间赎回/卖出总份 额 论述期末捏有的基金份额                      55，007，875.05                        - 论述期末捏有的基金份额 占基金总份额比例                           上年度可比期间                     上年度可比期间 状貌                           第 42 页 共 63 页                                               祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                        祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A                 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C 基金合同收效日（ 2020 年 额 论述期初捏有的基金份额                        77，007，875.05                          - 论述期间申购/买入总份额                                    -                         - 论述期间因拆分变动份额                                     -                         - 减：论述期间赎回/卖出总份                                                 -                         - 额 论述期末捏有的基金份额                        77，007，875.05                          - 论述期末捏有的基金份额 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 注：无。                                                                 单元：东说念主民币元                       本期                                                    上年度可比期间  关联方称呼                                       2023年1月1日至2023年12月31日              期末余额          当期利息收入             期末余额              当期利息收入 祥瑞银行-活期        38，215.91      17，328.88        3，156，943.75        10，089.70 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主祥瑞银行督察，按银行同行入款利率计息。                                                           金额单元：东说念主民币元                                 本期                                                       基金在承销期内买入                                                      数目（单  关联方称呼     证券代码            证券称呼        刊行式样                                                      位：股/         总金额                                                       张 ） 祥瑞银行       198434 IB   24 江苏债 02       公设备行            50，000   5，000，000.00                             上年度可比期间                                                       基金在承销期内买入  关联方称呼     证券代码            证券称呼        刊行式样                                                      数目（单         总金额                             第 43 页 共 63 页                                         祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                                              位：股/                                              张 ） -               -       -       -                   -       -     本基金本论述期及上年度可比期间均无谓作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本论述期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流畅受限证券。 注：本基金本论述期末未捏有暂时停牌等流畅受限股票。 注：本基金本论述期末无从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。     本基金本论述期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本论述期末无参与转融通证券出借业务的证券。     本基金在日常磋商步履中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金料理东说念主制定了战略和程序来识别及分析这些风险，并设定得当的风险名额及里面阻挡经过， 通过可靠的料理及信息系统捏续监控上述各类风险。     本基金料理东说念主承袭全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风坎坷挡委员会、督察长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险料理的第一背负东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险料理背负。 本基金料理东说念主设立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行沉寂评估、监控、检验并 实时向料理层呈报。     信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东说念主                         第 44 页 共 63 页                                       祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 出现爽约、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例顺应关连法律律例的要求、关连监管机构的关连法则及本基金 的合同要求。本基金料理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景象进行充分评估、设定授信额度，以阻挡可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经验的银行；本基金存放按时入款前，均对交易对 手进行信用评估以阻挡相应的信用风险，因而与银行入款关连的信用风险不要害。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项清理，因此爽约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金料理东说念主既定信用战略法度的交易敌手进 行交易，并对质券交割式样进行限定，以阻挡相应的信用风险。   本基金料理东说念主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 卓越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东说念主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得卓越该证券余额的 10%。                  （统统按照揣度指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件法则的比例限定）   于本期末，本基金捏有除国债、央行单子、战略性金融债之外的债券和资产支捏证券资产的 账面价值占基金净资产的比例为 40.35%（上年末：52.32%）。   流动性风险，是指基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现艰难，另一 方面来自于基金份额捏有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金料理东说念主专科审慎、资料尽责地管控本基金的流动性风险，全掩饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现身手与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理法则》(自 2017 年 10 月 1 日起奉行)等律例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行料理，通过沉寂的风险料理部门对本基金的组合捏仓纠合 度目的、流畅受限定的投资品种比例以及组合在短时期内变现身手的空洞目的等流动性目的进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不卓越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东说念主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得卓越该证券的 10%。由本基金的基                       第 45 页 共 63 页                                    祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 金料理东说念主宰理的扫数敞开式基金于敞开期内共同捏有一家上市公司刊行的可流畅股票不得卓越该 上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金料理东说念主宰理的一皆投资组合捏有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得卓越该上市公司可流畅股票的 30%(统统按照揣度指数组成比例进行证券投资 的敞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限定不可目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产式样 借入短期资金莽撞流动性需求，其上限一般不卓越基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值系数不得卓越基金资产净值的 15%。   本基金的基金料理东说念主对其料理的扫数敞开式基金于敞开期内，对基金组结伴产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回请求不得卓越 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金料理东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的纠合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景象、偿付身手及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调理等措施严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的天禀详情质押率水平；捏续监测质押品的风险景象与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可采纳质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。   商场风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由沉寂于投资部门的风险料理东说念主员监控、论述以及按时风险回来的方法料理投资组合的商场风 险。   利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。   本基金料理东说念主通过由风险料理东说念主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调理投资 组合久期等方法料理利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 法则的重新订价日或到期日进行了分类。                    第 46 页 共 63 页                                                      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                                                                            单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金                  38，215.91             -            -             -       38，215.91 结算备付金               2，266，003.54            -            -             -     2，266，003.54 存出保证金                 12，839.41             -            -    534，690.00       547，529.41 交易性金融资产            36，180，294.11 26，370，679.45           - 13，023，777.00    75，574，750.56 买入返售金融资产                  -21.57            -            -             -          -21.57 应收申购款                         -             -            -     10，199.84       10，199.84 应收清理款                         -             -            -    300，043.15       300，043.15     资产系数           38，497，331.40 26，370，679.45           - 13，868，709.99    78，736，720.84       欠债 应付赎回款                         -             -            -    340，406.94       340，406.94 应付料理东说念主酬谢                       -             -            -     41，116.94       41，116.94 应付托管费                         -             -            -      6，852.86         6，852.86 应付销售服务费                       -             -            -      4，597.76         4，597.76 应交税费                          -             -            -      2，829.64         2，829.64 其他欠债                          -             -            -    139，641.61       139，641.61     欠债系数                      -             -            -    535，445.75       535，445.75  利率敏锐度缺口           38，497，331.40 26，370，679.45           - 13，333，264.24    78，201，275.09     上年度末       资产 货币资金                3，156，943.75            -            -             -     3，156，943.75 结算备付金                 437，999.23            -            -             -       437，999.23 存出保证金                 77，554.21             -            -             -       77，554.21 交易性金融资产            29，518，453.07 16，772，276.17           - 10，205，926.98    56，496，656.22 买入返售金融资产           16，028，853.38            -            -             -    16，028，853.38 应收清理款                         -             -            -    866，606.89       866，606.89     资产系数           49，219，803.64 16，772，276.17           - 11，072，533.87    77，064，613.68       欠债 应付料理东说念主酬谢                       -             -            -     38，687.58       38，687.58 应付托管费                         -             -            -      6，447.95         6，447.95 应付销售服务费                       -             -            -      1，621.56         1，621.56 应交税费                          -             -            -      3，395.79         3，395.79 其他欠债                          -             -            -    230，606.99       230，606.99     欠债系数                      -             -            -    280，759.87      280，759.87  利率敏锐度缺口           49，219，803.64 16，772，276.17           - 10，791，774.00    76，783，853.81 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率重新订价日或到期日孰早 者给以分类。                                     第 47 页 共 63 页                                                  祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述       假设   除商场利率除外的其他商场变量保捏不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的            关连风险变量的变                      影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本期末 （2024 年 12 月 31      上年度末 （2023 年 12 月                   动                                 日）                       31 日 ）       分析   市 场 利 率 上升 25                                            -119，131.48             -175，350.26            个基点            市 场 利 率 下跌 25            个基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的扫数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要害外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险除外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所捏有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化缩小 其它价钱风险，况兼本基金料理东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                               金额单元：东说念主民币元                            本期末                              上年度末       状貌                                 占基金资产净值                           占基金资产净值               公允价值                                 公允价值                                  比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                -               -              - 产－基金投资                                  第 48 页 共 63 页                                                   祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 交易性金融资 产－贵金属投                   -                 -                 -               - 资 养殖金融资产                          -                 -                 -               - －权证投资 其他                       -                 -                 -               - 系数            13，023，777.00            16.65      10，205，926.98          13.29    假设    除“沪深 300 指数”除外的其他商场变量保捏不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的           关连风险变量的变                      影响金额（单元：东说念主民币元）                               本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                  动                               日）                        31 日 ）          沪深 300 指数上升    分析          沪深 300 指数下跌                                           -261，614.79              -439，199.04 注：无    公允价值计量结束所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有伏击道理的输入值所属 的最低脉络决定：    第一脉络：不异资产或欠债在活跃商场上未经调理的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值外关连资产或欠债胜利或辗转可不雅察的输入值。    第三脉络：关连资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                   单元：东说念主民币元                                     本期末                       上年度末  公允价值计量结束所属的脉络 第一脉络                                  13，023，777.00               12，761，836.33                                第 49 页 共 63 页                                       祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 第二脉络                        62，550，973.56          43，734，819.89 第三脉络                                    -                     -          系数                 75，574，750.56          56，496，656.22      本基金调理公允价值计量脉络调遣时点的关连管帐战略在前后各管帐期间保捏一致。      对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公设备行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将关连投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值调理中采取 的对公允价值计量合座而言具有伏击道理的输入值所属的最低脉络，详情关连投资的公允价 值应属第二脉络或第三脉络。 注：于本论述期末及上年度论述期末，本基金无属于第三脉络的金融资产。 注：于本论述期末及上年度论述期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本论述期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。      本基金捏有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本论述期末无需要说明有助于交融和分析管帐报表的其他事项。                     §8 投资组合论述                                                  金额单元：东说念主民币元                                                 占基金总资产的比例 序号             状貌                金额                                                    （%）       其中：股票                     13，023，777.00             16.54       其中：债券                     62，550，973.56             79.44                      第 50 页 共 63 页                                        祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述       资产支捏证券                                      -               -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -               -      产                                                       金额单元：东说念主民币元                                                       占基金资产净值比例 代码          行业类别         公允价值（元）                                                          （%）  A   农、林、牧、渔业                                -                    -  B   采矿业                        1，601，150.00                 2.05  C   制造业                        1，112，776.00                 1.42  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和      供应业                                     -                    -  E   建筑业                                     -                    -  F   批发和零卖业                                  -                    -  G   交通运载、仓储和邮政业                             -                    -  H   住宿和餐饮业                                  -                    -  I   信息传输、软件和信息技能服      务业                              791，672.00              1.01  J   金融业                        9，518，179.00                 12.17  K   房地产业                                    -                    -  L   租借和商务服务业                                -                    -  M   科学研究和技能服务业                              -                    -  N   水利、环境和大师设施料理业                           -                    -  O   住户服务、修理和其他服务业                           -                    -  P   讲授                                      -                    -  Q   卫生和社会责任                                 -                    -  R   文化、体育和文娱业                               -                    -  S   空洞                                      -                    -              系数                13，023，777.00                 16.65 注：本基金本论述期末未捏有港股通股票。                                                        金额单元：东说念主民币元                      第 51 页 共 63 页                                            祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述       股票代               数目                           占基金资产净值比例 序号              股票称呼              公允价值（元）        码                （股）                             （%）                                                       金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                   柳                   工                         第 52 页 共 63 页                                            祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商关连交易用度。                                                      金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计卖出金额             占期初基金资产净值比例(%)         码                   柳                   工 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商关连交易用度。                                                         单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           129，756，280.78 卖出股票收入（成交）总额                                           122，571，730.50 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列， 不筹商关连交易用度。                                                      金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种              公允价值             占基金资产净值比例（%）                         第 53 页 共 63 页                                              祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述       其中：战略性金融债                        30，998，341.23           39.64                                                         金额单元：东说念主民币元                               数目                       占基金资产净值比例  序号   债券代码        债券称呼                   公允价值                              （张）                          （%）                    MTN003                     MTN002 注：本基金本论述期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本论述期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本论述期末未捏有权证投资。   本基金以套期保值为目的开展股指期货投资，遴荐流动性好、交易活跃的期货合约进行交易。 本基金投资基础资产为上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 的股指期货，旨在协调基金日常 投而已理需要，更灵验地进行流动性料理和套期保值为投资方针。   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，遴荐流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。   本基金参与国债期货的投资交易，顺应法律律例法则和基金合同的投资限定，并校服关连的 业务公法，且对基金的总体风险相对可控。                              第 54 页 共 63 页                                                   祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述      论述编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   根据发布的关连公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度设备银行在本论述编制 日前一年内受到监管部门的公开责备或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策程序顺应关连法律律例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法则备选库除外的股票。                                                                   单元：东说念主民币元    序号                称呼                                   金额 注：本基金本论述期末未捏有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本论述期末前十名股票中无流畅受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。                       §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                    份额单元：份                                                    捏有东说念主结构         捏有东说念主                           机构投资者                    个东说念主投资者                 户均捏有的基 份额级别     户数                                       占总份                     占总份                  金份额         （户）                        捏有份额           额比例      捏有份额           额比例                                                   （%）                     （%） 祥瑞瑞尚     786        83，921.00     55，007，875.05   83.39   10，954，031.32   16.61                                 第 55 页 共 63 页                                                       祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 六个月捏 有搀杂 A 祥瑞瑞尚 六个月捏          619     14，821.78                   -         -       9，174，680.64   100.00 有搀杂 C   系数        1，370     54，844.22     55，007，875.05       73.21      20，128，711.96    26.79 注：上述机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对系数数，比例的分母采取下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。  状貌                 份额级别               捏有份额总额（份）                   占基金总份额比例（%） 基金料理 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A                                    452，757.82                    0.6864 东说念主扫数从 业东说念主员捏 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C                                      1，961.75                    0.0214 有本基金                      系数                               454，719.57                    0.6052 注：上述从业东说念主员捏有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对系数数，比例的分母采取下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。        状貌                  份额级别               捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档料理东说念主员、 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A                                                                0 基金投资和研究部门负 责东说念主捏有本敞开式基金 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C                                                                0                             系数                                                          0 本基金基金司理捏有本 祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A                                                            10~50 敞开式基金      祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C                                                                0                             系数                                                       10~50     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产料理缠绵投资司理的情况。                           §10 敞开式基金份额变动                                                                                    单元：份        状貌             祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 A                       祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 C 基金合同收效日 （2020 年 12 月 18                    175，665，424.42                          24，551，121.95 日）基金份额总额 本论述期期初基金                            77，538，726.87                           4，161，613.07                                   第 56 页 共 63 页                                          祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 份额总额 本论述期基金总申 购份额 减：本论述期基金 总赎回份额 本论述期基金拆分                                      -                          - 变动份额 本论述期期末基金 份额总额                    §11 要害事件揭示      论述期内无基金份额捏有东说念主大会决议。      本论述期内，本基金料理东说念主无要害东说念主事变动。 司理。      本论述期内，无波及基金料理东说念主、基金财产的诉官司项。 本论述期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。      本论述期内本基金的投资策略未有要害变化。      论述期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊平时合伙）已为本基金 提供审计服务 3 年。论述期内应支付给该事务所的酬谢为 35，000.00 元。 注：本论述期内，基金料理东说念主过甚高档料理东说念主员无受搜检或处罚等情况。 注：本论述期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚关连高档料理东说念主员无受到搜检或处罚等情 况。                      第 57 页 共 63 页                                            祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                                                         金额单元：东说念主民币元                      股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例           佣金         总量的比例                               (%)                         (%) 东北证券    3                          38.64    64，335.93     39.58   - 东吴证券    2                          22.29    32，487.73     19.99   - 开源证券    2                          14.26    23，835.78     14.66   - 申万宏源         17，546，838. 证券                    05 西部证券    1                           5.99    11，033.28      6.79   - 华创证券    2                           3.43     4，957.74      3.05   - 国信证券    2                           2.74     3，844.91      2.37   - 国泰君安         4，787，986.0 证券                     0 长江证券    1                           1.65     3，043.00      1.87   - 中信证券    3                           1.32     2，434.72      1.50   - 民生证券    1                           0.76      831.14       0.51   - 渤海证券    1             -                -           -         -    - 财通证券    2             -                -           -         -    - 大通证券    2             -                -           -         -    - 东方钞票 证券 东方证券    1             -                -           -         -    - 东兴证券    2             -                -           -         -    - 清廉证券    2             -                -           -         -    - 光大证券    2             -                -           -         -    - 广发证券    2             -                -           -         -    - 国盛证券    1             -                -           -         -    - 国投证券    1             -                -           -         -    - 海通证券    2             -                -           -         -    - 恒泰证券    2             -                -           -         -    -                            第 58 页 共 63 页                                           祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 华泰证券     2           -               -           -          -    - 祥瑞证券     2           -               -           -          -    - 世纪证券     2           -               -           -          -    - 天风证券     2           -               -           -          -    - 万联证券     1           -               -           -          -    - 西南证券     1           -               -           -          -    - 兴业证券     1           -               -           -          -    - 星河证券     2           -               -           -          -    - 英大证券     1           -               -           -          -    - 中金公司     1           -               -           -          -    - 中泰证券     1           -               -           -          -    - 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的遴荐法度如下：   （1）财务景象精粹   （2）磋商行动范例   （3）合规风控身手较高   （4）交易、研究等服务身手较强 自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度料理法则》等关连要求执 行。 元 2 个，减少东兴证券交易单元 2 个，减少清廉证券交易单元 2 个，减少祥瑞证券交易单元 2 个，减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减 少国投证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信 证券交易单元 1 个。                                                      金额单元：东说念主民币元               债券交易             债券回购交易                  权证交易                  占当期债                    占当期债券                  占当期 券商称呼         成交金额      券        成交金额          回购成交总       成交金额        权证                  成交总额                     额的比例                  成交总                          第 59 页 共 63 页                                               祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述                     的比例(%)                    (%)              额的比                                                                例(%) 东北证券                  55.85              -          -      -      - 东吴证券                  12.75                     44.95      -      -               .74                       00 开源证券                   6.35                     23.33      -      -               .66                       00 申万宏源   21，687，296             145，900，000.  证券           .60                       00 西部证券                   1.79                     7.03       -      - 华创证券                   0.41              -          -      -      - 国信证券                   6.15              -          -      -      -               .60 国泰君安   2，767，639.  证券            34 长江证券                   4.87              -          -      -      -               .25 中信证券                   1.25              -          -      -      - 民生证券                   1.95              -          -      -      - 渤海证券           -         -               -          -      -      - 财通证券           -         -               -          -      -      - 大通证券           -         -               -          -      -      - 东方钞票                -         -               -          -      -      -  证券 东方证券           -         -               -          -      -      - 东兴证券           -         -               -          -      -      - 清廉证券           -         -               -          -      -      - 光大证券                   1.65              -          -      -      - 广发证券           -         -               -          -      -      - 国盛证券           -         -               -          -      -      - 国投证券           -         -               -          -      -      - 海通证券           -         -               -          -      -      - 恒泰证券           -         -               -          -      -      - 华泰证券           -         -               -          -      -      - 祥瑞证券           -         -               -          -      -      - 世纪证券           -         -               -          -      -      -                               第 60 页 共 63 页                                          祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 天风证券          -      -              -         -         -        - 万联证券          -      -              -         -         -        - 西南证券          -      -              -         -         -        - 兴业证券          -      -              -         -         -        - 星河证券          -      -              -         -         -        - 英大证券          -      -              -         -         -        - 中金公司          -      -              -         -         -        - 中泰证券          -      -              -         -         -        - 中信建投               -      -              -         -         -        -  证券 中银国际               -      -              -         -         -        -  证券  序号           公告事项                  法定浮现式样          法定浮现日历       祥瑞基金料理有限公司对于教导投                                 中国证监会法则报刊及                                 网站       以免影响业务办理的公告       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券           中国证监会法则报刊及       投资基金 2023 年第 4 季度论述       网站       祥瑞基金料理有限公司对于旗下基                                 中国证监会法则报刊及                                 网站       公告       祥瑞基金料理有限公司对于新增海                                 中国证监会法则报刊及                                 网站       售机构的公告       祥瑞基金料理有限公司对于旗下基                                 中国证监会法则报刊及                                 网站       公司费率优惠步履的公告       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券           中国证监会法则报刊及       投资基金 2023 年年度论述           网站       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券           中国证监会法则报刊及       投资基金 2024 年第 1 季度论述       网站       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券           中国证监会法则报刊及       投资基金招募说明书（更新）             网站       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券           中国证监会法则报刊及       投资基金基金司理变更公告              网站       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券           中国证监会法则报刊及       投资基金基金产物贵府节录更新            网站       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券           中国证监会法则报刊及       投资基金基金产物贵府节录更新            网站       祥瑞基金料理有限公司对于旗下部           中国证监会法则报刊及       分基金新增销售机构的公告              网站                          第 61 页 共 63 页                                                祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券                中国证监会法则报刊及       投资基金 2024 年第 2 季度论述            网站       祥瑞基金料理有限公司对于远离北                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       基金关连销售业务的公告       祥瑞基金料理有限公司对于新增招                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       售机构的公告       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券                中国证监会法则报刊及       投资基金 2024 年中期论述                网站       祥瑞基金料理有限公司对于旗下基                中国证监会法则报刊及       金估值调理情况的公告                     网站       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券                中国证监会法则报刊及       投资基金招募说明书（更新）                  网站       祥瑞基金料理有限公司对于新增华                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       售机构的公告       祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券                中国证监会法则报刊及       投资基金 2024 年第 3 季度论述            网站       祥瑞基金料理有限公司对于教导投                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       以免影响业务办理的公告       祥瑞基金料理有限公司对于旗下基                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       为销售机构的公告               §12 影响投资者决策的其他伏击信息                论述期内捏有基金份额变化情况                             论述期末捏有基金情况 投资者        捏有基金份                                                                           份额 类别         额比例达到           期初        申购         赎回       序号                                                    捏有份额          占比            或者卓越 20%        份额        份额         份额                                                                           （%）            的时期区间  机构    1                              0.00                55，007，875.05   73.21             年 12 月 31         5.05                 0.00                 日  个东说念主    -        -               -         -          -               -       -                               产物特等风险 本论述期内，本基金出现单一份额捏有东说念主捏有基金份额占比卓越 20%的情况。当该基金份额捏 有东说念主遴荐大比例赎回时，可能激勉多量赎回。若发生多量赎回而本基金莫得迷漫现款时，存在 一定的流动性风险；为莽撞多量赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位调理艰难，致使对 基金份额净值变成不利影响。基金司管待对可能出现的多量赎回情况进行充分准备并作念好流动                              第 62 页 共 63 页                                          祥瑞瑞尚六个月捏有搀杂 2024 年年度论述 性料理，但当基金出现多量赎回并被一皆阐发时，请求赎回的基金份额捏有东说念主有可能濒临赎回 款项被减慢支付的风险，未赎回的基金份额捏有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对 基金份额净值产生的不利影响。在顶点情况下，当捏有基金份额占比拟高的基金份额捏有东说念主大 量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产边界谄媚六十个责任日低于 5，000 万元，基 金还可能濒临调遣运作式样、与其他基金合并或者远离基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞瑞尚六个月捏有期搀杂型证券投资基金托管契约   （4）法律意见书   （5）基金料理东说念主业务经验批件、营业派司和公司规则   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本论述书如有疑问，可推敲本基金料理东说念主祥瑞基金料理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                                祥瑞基金料理有限公司                          第 63 页 共 63 页

• 祥瑞
• 羼杂
• 瑞尚
• 六个月
• 油气